環球熱訊:信用債盤前提示｜信用債持續回調，1Y、3Y期收益率上行2-3BP

2022-09-29 22:55:19 來源: 騰訊網

財聯社9月28日訊（編輯毛樂彤）周二，信用債繼續回調，各期限收益率較上日全線上行，1年期、3年期上行2-3個基點。 Wind數據顯示，前一交易日銀行間及交易所信用債（企業債、公司債、中票、短融、定向工具）共成交1223只，總成交金額944.56億元。其中337只信用債上漲，102只信用債持平，749只信用債下跌。

中債各期限中短期票據收益率較上日全線上行，1年期、3年期上行2-3個基點。其中，AAA級中短期票據中，1年期收益率上行2.31個基點報2.1435%；3年期收益率上行3.42個基點報2.6337%；5年期收益率上行0.94個基點報2.9515%。AA+級中短期票據中，1年期收益率上行2.31個基點報2.2512%；3年期收益率上行2.42個基點報2.8021%；5年期收益率上行0.94個基點報3.195%。AA級中短期票據中，1年期收益率上行2.31個基點報2.3312%；3年期收益率上行3.42個基點報2.9721%；5年期收益率上行0.94個基點報3.665%。

(資料圖片)

地產債多數下跌，碧桂園債券遭批量拋售，“21碧地02”跌超14%，“20旭輝01”跌近12%，“21碧地03”和“20碧地04”跌超6%，“19碧地02”跌超5%，“21旭輝02”跌超4%，“21騰越01”和“20碧地01”跌超3%；“20時代09”漲超3%。

從剩余期限分布來看， 1年期以內信用債成交金額居首，共成交476只，總金額為472.45億元。此外，1-3年期共成交525只，總成交金額為343.57億元；3-5年期共成交191只，總成交金額為105.42億元；5年期以上共成交31只，總成交金額為23.11億元。從評級分布來看，AAA級信用債成交金額居首，共成交383只，總金額為248.8億元。此外，AA+級信用債共成交141只，總成交金額為58.12億元；AA級信用債共成交80只，總成交金額為36.58億元；A-1級信用債共成交12只，總成交金額為19.83億元；AA-級信用債共成交2只，總成交金額為0.09億元。

中債各期限中短期票據信用利差較上日集體走闊，3年期走闊逾4個基點。其中，1年期中短期票據中，AAA級信用利差走闊0.56個基點至22.84BP；AA+級信用利差走闊0.56個基點至33.61BP；AA級信用利差走闊0.56個基點至41.61BP。3年期中短期票據中，AAA級信用利差走闊4.19個基點至27.18BP；AA+級信用利差走闊3.19個基點至44.02BP；AA級信用利差走闊4.19個基點至61.02BP。5年期中短期票據中，AAA級信用利差走闊1.69個基點至36.44BP；AA+級信用利差走闊1.69個基點至60.79BP；AA級信用利差走闊1.69個基點至107.79BP。

9月27成交活躍券（成交金額超1億元）：其中“22首鋼SCP005”、“22贛州建投CP001”、“21寶鋼MTN001(可持續掛鉤)”、“22東航SCP015”、“22中交集MTN001”成交額位列前五，分別為17.05億元、12.35億元、12.13億元、10.99億元、10億元。

漲幅超2%的信用債前三名：其中“20綠城房產MTN003”、“22安城債01”、“16廣州地鐵可續期債03”漲幅位居前三，分別漲11.15%、4.82%、4.75%，分別成交21983.9萬元、20734.02萬元、5715.6萬元。

高收益債：共62只收益率高于15%的信用債有成交，其中“18龍控05”、“20世茂G1”、“15合景02”收益率位列前三，分別為1926.08%、677.14%、265.42%，三只債分別成交20.82萬元、19.35萬元、358.8萬元。收益率處于8%-15%區間的信用債共46只，其中“16渤水產”、“20萬達01”、“PR興義債”收益率位列前三，分別為14.46%、14.25%、14.12%，與中債估值的偏離度分別達664.66bp、-1876.38bp、527.21bp，三只債分別成交156.64萬元、1243.66萬元、37.24萬元。

城投債：各期限城投債收益率較上日均有所上行。其中，AAA級城投債中，1年期收益率上行1.9個基點報2.094%；3年期收益率上行2.95個基點報2.6179%；5年期收益率上行1.56個基點報3.0021%。AA+級城投債中，1年期收益率上行1.9個基點報2.2104%；3年期收益率上行2.95個基點報2.7772%；5年期收益率上行1.56個基點報3.1922%。AA級城投債中，1年期收益率上行3.9個基點報2.3104%；3年期收益率上行3.95個基點報2.8922%；5年期收益率上行0.56個基點報3.3972%。

美元債：中資美元債三大回報指數波幅收窄，地產板塊收益率下行367bps。復星國際價格持續修復，FOSUNI6.8507/02/24上漲3.702pt至48.487,FOSUNI5.05 01/27/27上漲2.544pt至40.550；綠景中國地產LVGEM1203/10/23上漲3.547pt至68.550；旭輝控股集團多為下跌,CIFIHG6.55 03/28/24下跌2.435pt至47.531，CIFIHG607/16/25下跌1.952pt至40.000；綠地控股集團GRNLGR 5.87507/03/24回落至42.875，跌幅1.255pt;碧桂園COGARD7.2504/08/26下跌1.132pt至39.625。

天風固收認為，從貨幣政策邏輯出發，10月流動性大概率還是維持在高于合理充裕水平；利率長端決定于當前的弱修復還是決定于大會的歷史影響，還需要邊走邊看。如果觀察外圍，長端的影響建議關注美元，美元繼續走強，則十年國債目前可能就維持在2.65%的水平橫向移動。

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